контртрендовая сделка что это
Тренд или контртренд или иного не дано
В околоалготрейдинговых разговорах периодически всплывает одна и та же тема: какого типа системы торговать, чтобы стабильно быть в плюсе?
Про наш рынок на доступном для частного лица ТФ всё ясно. Рынок от полцпроцента или от получаса и выше трендов по сей день.
Но у трендовых систем есть неприятное свойство: как правило, прибыльные сделки идут реже убыточных и потому просадки могут затягиваться и вытрёпывать нервы.
Что периодически предлагается в дискуссиях как панацея? А то, что надо разбавлять трендовухи паттерновыми системами.
Когда такое говорится, не имеются в виду контртрендовые системы, а паттерновые как третий класс систем.
Попробуем разобраться, что же такое паттерновые системы. Тут всё просто. Это некие сложные комбинации (конфигураций) из множества приращений цены в прошлом или из самих свечей. Разобрались.
Интереснее другое. Возможны ли паттерновые системы как третий класс, т.е. паттерн это и не трендовая система и не контртрендовая? Любопытно.
Если просто, то трендовая система это когда выше текущей цены покупаем, а ниже — продаем. Соответственно, для контртренда наоборот.
Или иначе. Если за очередное наблюдение на нашем ТФ цена выросла, то покупаем при трендовой торговле и продаем при контртрендовой. При падении цены продаем и покупаем, соответственно.
Теперь допустим, что существует некий третий класс торговых систем — паттерновые. Что значит, что это третий класс?
Чтобы этому классу существовать как классу по рассмотренной логике требуется, чтобы у этого класса не было зависимости от предыдущего изменения рынка. Ну и тут уж понятно, что это либо странность, либо глупость. Мы торгуем стратегию, которая не зависит от очередного наблюдаемого изменения рынка, нетрудно догадаться, что такая стратегия как воплощение прогноза рынка, вообще говоря, в пределе невозможна, либо это просто некое случайное метание.
Итого, без труда доказывается, что в рынке не может быть стратегий, отличных от трендовых или контртрендовых.
Ну и, если вспомнить, что наш рынок на доступном для частника ТФ трендовый, то и разбавлять нечем.
Из прибыльных могут быть только трендовые (благо их можно наковырять немало и сделать портфель), а контрендовые
могут рассматриваться как хэджевые, т.е. торгующие в ноль, но улучшающие свойства портфеля стратегий.
Что нужно понимать про контртренд?
Начну с резкого заявления.
Контртренд, если это не паттерн, скорее не существует, чем существует.
Дело во взгляде на природу вещей. Тренд обоснован физически. Можно обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет большие шансы двигаться в нём, нежели против него. Можно также обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет равные шансы двигаться как туда же, так и обратно. Эта неопределённость – самое нормальное состояние на рынках, близких к эффективным, а сейчас такие почти все. Но нельзя обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, вдруг в произвольной точке движения имеет большие шансы начать двигаться обратно.
Этот третий случай необъясним, ведь, если у цены такой хороший потенциал развернуться – почему она не сделала этого раньше? А если этот потенциал разворота растёт по мере движения – почему надо входить здесь, а не подождать? А если подождать, то до какого момента? Если до видимого разворота – разве это уже не игра по новому тренду?
Напомню, речь о произвольной точке с произвольными условиями – если условиями не произвольны, то, возможно, перед нами паттерн, и, возможно, стоит постоять против толпы.
Если под парным трейдингом понимать контртренд на синтетическом инструменте, то он скорее не существует, чем существует.
Давайте разделять понятия «арбитраж» и «парный трейдинг», это сильно разные вещи, лишь внешне похожие. Арбитраж – безриск, если мы продали и купили по тем ценам, каким хотели. Потому что мы продали и купили одно и то же. Например, один и тот же фьючерс на золото, торгуемый на разных площадках. Если разница между покупкой и продажей 0,1%, то этот 0,1% уже наш. Понятно, что такая игра – самая сладость рынка. Понятно, что это халява. Также понятно, что халявы нет. Значит, такие возможности, если появляются, то существуют миллисекунды, значит, всё сводится к технике броска и захвата…
Парный трейдинг уже основан на некоей гипотезе, в худшем случае переходящей в фантазию. Мы замечаем, что два инструмента ходят скоррелировано. Например, золото и серебро. Годами на российской бирже также считалось, например, что скоррелировано ходят акции «Сбербанка» и «ВТБ», «Газпрома» и «Лукойла», «Лукойла» и «Роснефти». И если Х дорожает быстрее, чем Y, то нужно продать лидера Х и купить отстающего Y. А уж если одно растёт, а другое падает… Ну, понятно. Мы всегда продаём расширяющийся спред, полагая, что он будет сужаться. Ключевое слово – полагаем. Если так уже было десять раз, в одиннадцатый он может порваться навсегда. Это значит, что у нас продана улетающая ракета, зато куплена тонущая баржа. И с каждым днём убыток растёт.
Есть версия, что разрыв любой необязательной корреляции – лишь вопрос времени. То есть если вам нужна катастрофа, то можно сесть у реки и подождать, когда по ней поплывёт твой собственный труп.
Сомнительна сама игра, где прибыль на сделку ограничена спредом, а убыток не ограничен ничем. Иллюзия успешности здесь может быть оттого, что выигрышных сделок по числу больше, чем проигрышных, и в мирный период прибыль может капать месяцами. Когда же спокойствие сменяется, даже неважно чем, – бурным ростом рынка, его крахом, сильным событием в одной из фишек – заработанное за год отдаётся за считанные дни.
Забавно, но в своё время я играл парный трейдинг наоборот. Не на схождение спреда, а на дальнейшее расхождение, если он начинал расходиться. Инструмент – та же синтетика. Например, спред между фьючерсами на акции «Сбербанка» и «Газпрома». Вообще, подходил почти любой спред, кроме совсем уж родственных фишек нефтегаза. Фьючерс предпочтительнее акции из-за комиссии, проскальзывание снималось техникой входа. Так вот, это работало: без плеч в 2014–2015 гг. это давало где-то 30–40% годовых, просадка в пределах 10%. В 2016 году система принесла лёгкий минус (в пределах 5%) и была отложена до лучших времён.
Мораль этой басни: не стой на пути паровоза, отдай контртренд врагу.
Контртрендовая торговля
Опубликовано 19.06.2021 · Обновлено 19.06.2021
Что такое контртрендовая торговля?
Торговля против тренда – это тип стратегии свинговой торговли, которая предполагает разворот текущего торгового тренда и пытается получить прибыль от этого разворота. Контртрендовая торговля – это, как правило, среднесрочная стратегия, при которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. Трейдеры против тренда полагаются на каналы конвертов (такие как полосы Боллинджера ), индикаторы (такие как индикатор Aroon) и осцилляторы (такие как индекс относительной силы или осциллятор Chande Momentum) для принятия своих решений. Трейдеры могут использовать контртрендовые стратегии для различных целей, включая получение чистой прибыли, диверсификацию и управление рисками.
Понимание встречной торговли
Стратегия торговли против тренда предполагает использование инвестиционных позиций, противоположных текущему тренду. Эту стратегию можно использовать в любое время, но чаще всего она используется, когда трейдер видит большой потенциал для разворота. Как правило, торговля против тренда также может называться колебательной торговлей, которая относится к возможности воспользоваться преимуществом тренда, который разворачивается или колеблется в новом направлении.
Некоторые трейдеры будут использовать стратегию торговли против тренда, когда они думают, что рынок или ценная бумага перекуплены, из-за отката или перепроданности или из-за отскока.
Контртрендовые торговые стратегии
Торговые стратегии против тренда сложны и поэтому обычно используются только опытными трейдерами. Их можно использовать для диверсификации и управления рисками или для прогнозирования будущего.
Диверсификация и управление рисками
Активные трейдеры осторожно относятся к проценту своего портфеля, которым они рискуют при каждой сделке, при этом правило 2% является широко известной практикой во всей отрасли. Опытные активные трейдеры, торгующие в соответствии с техническими сигналами, обычно формулируют стратегии торговли по сетке. Стратегии делают небольшие торговые ставки на протяжении всего тренда, определенного с интервалами, когда цена увеличивается или уменьшается, чтобы управлять своим риском. Концептуально, стратегии сетки против тренда, занимающие обратные позиции, также могут быть способом для трейдеров управлять риском.
Некоторые противоположные активные трейдеры предпочитают полностью сосредоточиться на стратегии торговли против тренда. Эти трейдеры считают, что покупка (а не продажа) в условиях медвежьего нисходящего тренда может принести выгоду отскоком. Они также могут открывать короткие позиции при восходящем тренде, а не покупать, чтобы потенциально поймать разворот тренда.
Прогнозные прогнозы
Другой тип контртрендовой стратегии, наиболее сопоставимой со свинг-трейдингом, может быть реализован, когда инвестор пытается занять контртрендовые позиции в ценовых точках сопротивления или поддержки в будущем. Этот тип стратегии принимает ставки на то, что тренд развернется в новом направлении, и их позиции соответственно принесут прибыль.
Прогнозная стратегия противодействия трендам часто требует расширенного использования условных ордеров. Условные ордера позволяют инвестору указать цену продажи около уровней сопротивления или цену покупки около уровней поддержки. Расширенные условные ордера позволяют инвестору использовать множество как стандартных ордеров, так и ордеров на опционы, чтобы указать прибыльную цену. Расширенные условные ордера также могут быть запрограммированы как заключенные в скобки ордера, которые исполняются, когда происходит разворот, и включают верхние и нижние условия для управления потенциальной прибылью и убытком.
Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот
Всем привет, друзья! Мы уже разобрали разные случаи торговли по тренду, а теперь предлагаю вам немного углубиться в торговлю против тренда.
Начнем с того, что контр-трендовая стратегия подразумевает гораздо более высокие риски, чем торговля по тренду. Связано это с тем, что тренды порой бывают очень сильные и не ослабляются при появлении слабостей той или иной стороны. Именно по этому не зря, вы часто слышите такую фразу «не торгуй против тренда». Да, фраза правильная, я с этим согласен, но есть ряд торговых стратегий и условий, при которых нужно торговать против тренда.
Возможности
Начнем с того, что большая часть людей теряет деньги на рынке по двум причинам:
Именно по этой причине я выработал часть правил, которые помогут торговать против тренда, не поддаваться FOMO и использовать правильные индикаторы.
Составление плана
Для контр-трендовой стратегии не обойтись хотя бы без нескольких индикаторов, знания паттернов и проведения большого времени за монитором. Сама по себе стилистика работы похожа на скальпинг, но с пониженным количеством сделок и большим процентом прибыльности. Так же в торговле против тренда вам очень сильно поможет стратегия HHLL, которую мы обсуждали ранее (советую прочитать эту статью, так как знания понадобятся для изучения торговли против тренда).
Суть в том, что в контр-трендовой стратегии должна быть сборная “солянка”. У вас должны быть и трендовые индикаторы и осцилляторы. Сейчас я поделюсь с вами собственной стратегией, она входит в мой арсенал уже около года и именно на ней я заработал свои первые деньги на трейдинге.
Использовать мы будем:
Как вы уже заметили, инструментов требуется не мало. Поэтому и времени за монитором приходится проводить много, потому-что проверить нужно все. Работа будет осуществляться исключительно по дивергенциям, но с проверкой всех выше перечисленных индикаторов и соблюдением определенных условий. Для тех кто еще не знает, дивергенция – это расхождение индикатора и графика. Т.е., например, график сделал перехай, а индикатор нет. Это говорит нам о том, что силы покупателей на исходе и возможен откат. Сейчас, по мере изучения стратегии, вы все поймете.
Полное включение
Для начала давайте я вам покажу, как максимально эффективно работать по данной стратегии. А потом покажу несколько торговых ситуаций в качестве примера.
Откройте дневной график и обозначьте уровни поддержи, натяните Фибоначчи. Теперь у нас есть примерные уровни, откуда мы можем набирать покупки. На других уровнях мы не рассматриваем актив к покупке. Теперь уменьшаем масштаб.
Открываем часовой график. Как только цена подходит к какому-то из наших уровней мы смотрим следующую картину:
Если вы еще ничего не слышали о Боллинджере, то работает он так: на флэте он сужается, а на тренде расширяется. Чем он шире, тем сила тренда выше. Чем он уже, тем более спокойное время на рынке.
В работе с данной стратегией главное помнить несколько правил:
На этом наша тема подходит к концу. По старой схеме, если есть какие-то вопросы или пожелания, рад видеть вас в комментариях. Соблюдайте риски, берегите деньги и до новых встреч!
Контртрендовая стратегия
Опубликовано 10.07.2021 · Обновлено 10.07.2021
Что такое контртрендовая стратегия?
Контртрендовая стратегия – это торговый метод, который пытается получить небольшую прибыль, торгуя против текущего тренда. Трейдеры также называют эту практику встречной торговлей.
Ключевые выводы
Понимание контртрендовой стратегии
Контртрендовая стратегия нацелена на корректировку ценового действия трендовой ценной бумаги с целью заработать деньги. Противоположные трейдеры часто используют стратегии торговли против тренда. Стратегия включает покупку / продажу ценной бумаги, которая испытала импульсивное медвежье / бычье движение в надежде, что корректирующее движение вверх / вниз позволит им продать / купить ее обратно по этой более высокой / более низкой цене. Парадигма «покупать дешево, продавать дорого» удовлетворяется в любом случае, и счет трейдера является бенефициаром.
Трейдеры, использующие эту стратегию, получают меньшую прибыль и готовы остановиться, если ожидаемая коррекция не проявится. Стратегия противодействия тренда игнорирует популярную инвестиционную философию, согласно которой тренд – ваш друг, по крайней мере, на время.
Стратегии противодействия трендам используют индикаторы импульса, модели разворота и торговые диапазоны, чтобы определить лучшие области для выполнения сделок. Трейдеры, использующие эту стратегию, всегда должны помнить, что ценная бумага может возобновить свой тренд в любой момент, и поэтому должны использовать методы управления рисками, такие как ордера стоп-лосс, для ограничения возможных потерь.
Построение стратегии противодействия тенденции
Трейдеры могут использовать индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI), в сочетании с областями поддержки и сопротивления цены для определения точек разворота с высокой вероятностью. Например, трейдер против тренда может купить ценную бумагу, если он находит поддержку на 52-недельном минимуме, а RSI дает значение перепроданности ниже 30. И наоборот, трейдер может открыть короткую позицию, если цена ценной бумаги достигает области сопротивления и RSI поднимается выше 70.
Чтобы добавить дополнительное подтверждение, трейдер может дождаться бычьей или медвежьей свечной модели, прежде чем входить в сделку. Диапазон контртренда должен быть достаточно широким, чтобы иметь цель по прибыли, которая как минимум вдвое шире стоп-лосса. Например, если трейдер использует стоп-лосс в 5 долларов, цель прибыли должна быть не менее 10 долларов.
Преимущества использования контртрендовой стратегии
Больше торговых возможностей
Когда цена ценной бумаги колеблется в пределах торгового диапазона, появляется множество возможностей для покупки на уровне поддержки и короткой продажи на уровне сопротивления. Инвестору, возможно, придется сидеть сложа руки в течение длительного периода, если он торгует только на откатах на трендовом рынке.
Меньшие просадки
Стратегии противодействия тренду обычно имеют более мелкие просадки по сравнению со стратегиями следования за трендом, поскольку трейдеры чаще получают меньшую прибыль. Хотя трендовая стратегия может принести более существенную прибыль в целом, трейдер может много раз останавливаться, прежде чем поймать большое движение.
Ограничения использования контртрендовой стратегии
Комиссии
Использование большего количества торговых возможностей приводит к увеличению комиссионных сборов. Трейдерам, которые используют стратегию противотренда и предполагают совершать значительное количество ежемесячных транзакций, следует рассмотреть возможность использования структуры комиссионных за акцию. Это означает, что брокер взимает фиксированную плату за акцию, а не за сделку. Затем трейдеры платят комиссию только за количество акций, которыми они торгуют, что позволяет им увеличивать и уменьшать позиции более экономно.
Интенсивный по времени
Движение против тренда не длится так долго, как движение по тренду; поэтому трейдерам необходимо часто контролировать рынки, чтобы найти лучшие точки входа и выхода для своих сделок. Трейдеры могут автоматизировать свои контртрендовые стратегии, чтобы преодолеть это ограничение.