медвежье поглощение что это
Тестирование модели медвежье поглощение
Тестирование модели медвежье поглощение
Введение
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье поглощение выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:
Модель медвежье поглощение считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать снижение.
Параметры тестирования
RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где
Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;
Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;
U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;
D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.
При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.
В данной статье будем считать, что тенденция является восходящей, когда индикатор RSI >= 80. При этом RSI будем рассчитывать за 10 последних торговых дней (2 последние торговые недели).
Прежде, чем перейти к тестированию эффективности использования модели медвежье поглощение на исторических данных, давайте определимся, как мы будем оценивать результаты продажи с использованием этого индикатора. Т.е. как мы будем определять, правильно ли определил этот индикатор падение или нет. Я предлагаю устанавливать стоп-лосс и тэйк-профит на уровне одной среднедневной волатильности по акции за 10 дней (волатильность – это разница между максимальной и минимальной ценой дня). Например, если после нашей продажи акция упала на одну среднедневную волатильность за 10 дней, мы считаем, что модель медвежье поглощение дала верный сигнал, а если цена выросла на одну среднедневную волатильность за 10 дней, то считаем, что модель медвежье поглощение дала сигнал ошибочный.
Результаты тестирования
Теперь у нас все готово для того, чтобы проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Итак, я собрал статистику по 30 наиболее ликвидным бумагам МосБиржи за период с начала торгов по каждой бумаге и по 30 декабря 2016 года (т.е. если Лукойл торгуется на МосБирже с 22 сентября 1997, а Газпром с 23 января 2006, то статистика по Лукойлу берется с 22.09.1997 по 30.12.2016, а для Газпрома с 23.01.2006 по 30.12.2016). Статистика использовалась дневная, т.е. в качестве максимальной, минимальной цены, а также цен открытия и закрытия использовались цены одного торгового дня. Ниже приведена таблица тестирования модели медвежье поглощение на дневном интервале (таблица 1).
Таблица 1. Результат тестирования модели медвежье поглощение.
Заключение
Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:
Свеча медвежье поглощение: руководство для трейдеров по использованию паттерна с поглощающей свечой
Свеча медвежье поглощение, как и бычий паттерн с поглощающей свечой, дает трейдеру определенный сигнал изменения тренда на рынке, в частности, о его развороте.
Что такое свеча медвежье поглощение
Наиболее сильный сигнал медвежий паттерн с поглощающей свечой дает на пике восходящего тренда. Паттерн состоит из двух свечей:
Как определить свечу медвежье поглощение
Первая свеча паттерна знаменует собой ослабление тренда. Следует отметить, что размер первой бычьей свечи может быть разным, но крайне важно, чтобы тело этой свечи было полностью «поглощено» следующей красной свечой. Доджи и другие маленькие бычьи свечи предоставляют самый сильный сигнал, поскольку они отражают наибольшую степень нерешительности на текущем рынке.
Вторая свеча в паттерне сигнализирует о развороте. Она представляет собой длинную красную свечу, которая появляется вследствие усиления нисходящего импульса. Эта красная свеча должна открыться выше уровня закрытия предыдущей свечи и закрыться значительно ниже минимума предыдущей свечи. Такое сильное нисходящее движение отражает тот факт, что продавцы сильнее покупателей, и часто за ним следует продолжение падения цены. Чем ниже закрывается эта вторая красная свеча, тем сильнее становится медвежий сигнал.
Разница между свечами бычье и медвежье поглощение
Поглощающая свеча может быть бычьей и медвежьей. Паттерн со свечой бычье поглощение, по сути, является противоположным паттерну медвежье поглощение. Он проявляется внизу нисходящего тренда и дает трейдерам сигнал к открытию лонга. Визуально в паттерне бычье поглощение тело красной свечи находится внутри более крупной зеленой свечи.
Использование паттерна медвежье поглощение в трейдинге
Трейдеры всегда ищут подтверждающие сигналы, используя индикаторы, ключевые уровни поддержки и сопротивления или любые другие приемы, которые подкрепляют предположение или, наоборот, сигнализируют о повышенном риске совершения сделки.
Торговля по свече медвежье поглощение с использованием индикаторов
На приведенном ниже примере показан паттерн медвежье поглощение, который проявляется в верхней части восходящего тренда на дневном графике EUR / USD. Несмотря на то, что теоретически не рекомендуется торговать против сильного тренда, развороты действительно случаются, поэтому трейдеры должны уметь определять моменты, когда это может произойти.
Согласно графику, евро укрепляется и достигает локального максимума в той точке, где появляется паттерн с медвежьей поглощающей свечой. Кроме того, индекс относительно силы дает сигнал о перекупленности актива (серый кружок).
При более внимательном рассмотрении графика можно определить точки входа, уровни стопа и тейк-профита.
Торговля по свече медвежье поглощение с использованием уровней поддержки и сопротивления
На приведенном ниже графике показана медвежья модель с поглощающей свечой, которая появляется около уровня сопротивления. Этот уровень важен, потому что он отражает эффективное противодействие медведей около него. Таким образом, трейдер получает подтверждение сигнала о возможном развороте тренда.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Бычье и медвежье поглощение (Bullish and Bearish Engulfing)
Здравствуйте, господа трейдеры. В этой статье, хочу познакомить вас с фигурами свечного анализа Бычье и медвежье поглощение. Данный паттерн встречается очень часто, но как любым профессиональным инструментом, этой моделью нужно уметь пользоваться.
Прочитав статью, вы поймете: В чем причина поглощения свечами, не важно бычье оно или медвежье? Почему в одном случае паттерн приносить профит, а в другом убыток? Как отфильтровать убыточные сделки и как вообще работать с этой фигурой? Вот об этом и хочется рассказать и показать.
Немного лирики
Вспоминая свою историю, когда только начал изучать свечные модели, поглощения (engulfing) сразу подарили приятные эмоции. Во первых, их встречается на графиках различного таймфрейма на столько много, что изучение и анализ данной фигуры значительно упрощается. Во вторых, только изучив и начав сразу испытывать на практике полученные навыки, толи мне везло, толи так хорошо все понял, но мой депо стабильно начал пополняться. Хотя вспоминая свои сделки и анализируя их используя нынешние знания, становится ясно, что денежку на счет мне больше дарили, нежели заработок был с умом.
В книжках обычно не пишут как правильно торговать ту или иную модель. Из книжки, можно получить скорее ознакомительные знания, чем практические. Кто то скажет что рынок меняется и поэтому методы предложенные авторами перестают работать, а у меня иная мысль. Как известно, 95% трейдеров стабильно сливают свои депозиты, а эти трейдеры, также как и мы с вами, обучались именно по тем книгам, которые находятся в свободном доступе в интернете. Встает вопрос: «Раз такой огромный процент сливает, а обучение происходит однотипное, не логичней ли предположить, что в книгах толи не дописывают самую важную деталь, толи специально направляют по не верному пути?«.
Ну да ладно, мы то с вами понимаем, что любую информацию нужно перепроверять по 100 раз, а затем только использовать в своей торговле, поэтому с японским анализом нужно быть аккуратней и лучше недополучить или пропустить сделку, нежели купить лося.
Описание свечной разворотной фигуры Бычье и медвежье поглощение (Bullish and Bearish Engulfing)
К делу. Что такое поглощение? Вот как в книгах описывают характер появления модели поглощение.
Как вы поняли из этой цитаты, бывают Бычьи поглощения (Bullish engulfing), рынок движется вниз и на самом донышке черная свеча поглощается белой, также бывают и Медвежьи поглощения (Bearish engulfing).
На реальных графиках такое встречается крайне редко и что самое важное, в реальной торговле важна не красота поглощения, достаточно самого факта. Нужно понимать, где именно можно ждать данную свечную комбинацию.
Вам нужно отчетливо понимать что именно вы торгуете, откат или вы открываетесь по тренду, и уж точно не стоит бросаться в рынок с мыслями: «Да мне и 10 пп хватит». Рынок накажет за такие мысли, у вас должен быть план действий, где прописано допустимое минимальное соотношение стопа к профиту (1 к 3 или 1 к 6 и тд.). Нужно еще до входа в рынок оценить потенциал, и если соотношение не соответствует вашим требованиям, лучше пропустить сделку, депозит целее будет.
На какие поглощения нужно обращать внимание
Выявить рабочие поглощения не так сложно. Логично будет объяснить Бычье и медвежье поглощение следующим образом.
Думаю вы уже ответили на этот вопрос. На уровнях сопротивления и поддержки, именно здесь мы получает самое высокое матожидание в нашу сторону, и если нам не повезет и придется поймать stop loss, то ничего страшного не произойдет, будущие типичные сделки окупят все с лихвой.
Реальный пример торговли на Бычьем и медвежьем поглощении
Во как удачно вышло, увидел Бычье поглощение на графике и хотел его скрин вставить, пока рисовал поддержки, увидел что с этого скрина можно целое пособие сделать.
Откатившись ниже, мы только сейчас можем понять, скорее всего там что то было и отмечаем зону как сопротивление и что же получается, при следующем подходе цены к нашему сопротивлению, мы видим что быки становятся слабы на столько, что их последнюю свечу поглотила медвежья, вот этот сигнал мы принимаем во внимание и входим в шорт со стопом выше поглощения и первыми целями у линии поддержки, как раз соотношение стоп/профит примерно 1 к 3.
У линии поддержки, как по учебнику происходит та же ситуация, но в зеркальном отображении. Обвалившись вниз, силы медведей иссякли и за дело взялись быки поглотив последнюю медвежью свечу. Можно входить в лонг на Бычьем поглощении, так как мы находимся не абы где, а на линии поддержки, предполагаемый профит находится вблизи линии сопротивления.
Заключение
Пишите в комментариях свои варианты, будем обсуждать, если надо корректировать. Дальше будет еще интересней.
Свечной паттерн Медвежье Поглощение (Bearish Engulfing)
Свечной паттерн Медвежье Поглощение (Bearish Engulfing) является одним из основных разворотных сигналов. Он работает очень хорошо в качестве сигнала на продажу. Формирование этого паттерна создает высокую вероятность того, что покупки на рынке заканчиваются и начинаются продажи.
Сигнал: медвежий, сильный.
Свечной паттерн Медвежье Поглощение. Анатомия.
Свечной паттерн Медвежье Поглощение состоит из двух отдельных свечей. Поскольку и сигнал, и подтверждение содержатся во второй свече, будем считать ее свечой подтверждения.
Первая свеча – свеча установки. Это бычья свеча, предпочтительно формируется она в конце затяжного движения цены вверх.
Вторая свеча – свеча подтверждения. Она открывается выше цены закрытия предыдущей свечи и закрывается ниже цены открытия этой свечи. Таким образом, красная свеча своим телом полностью поглощает предыдущую зеленую свечу. Цены открытия и закрытия этих свечей могут равняться, но не обе сразу. На Форексе чаще случается, что цена закрытия свечи установки равна цене открытия свечи подтверждения.
Свечной паттерн Медвежье Поглощение. Критерии.
Усиление сигнала.
Психология и фундаментальные основы.
После того, как на рынке присутствовал восходящий тренд, цена открывается выше закрытия предыдущей свечи. До закрытия свечи продавцы перехватили инициативу и опустили цену даже ниже, чем она открылась на предыдущей свече. Произошел перелом в настроениях рынка.
Свечной паттерн Медвежье Поглощение формируется в верхней части движения цены. Здесь возможны два сценария:
Вход в рынок и стоп лосс.
Вы можете разместить либо стоп-ордер на продажу на 2-5 пунктов ниже минимума свечи подтверждения, либо, если вы достаточно уверены в движении цены вниз, войти рыночным ордером. В любом случае ваш стоп лосс должен находиться на 2-5 пунктов выше максимума свечи установки. Это только приблизительный ориентир: на волатильных рынках вы можете перенести стоп лосс дальше, также как для более старших таймфреймов. Например, для дневного таймфрейма стоп лосс устанавливается на 5-20 пунктов выше максимума свечи установки.
Чем больше тело медвежьей свечи, подтверждающей свечной паттерн Медвежье Поглощение, тем более вероятно, что цена будет двигаться вниз. Тем не менее, если свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.
Например, возможно вам придется установить стоп лосс в 50-100 пунктов, чтобы он находился выше максимума свечи установки. И если снизу есть сильная область поддержки в пределах этого расстояния, то вероятность торговли резко снижается, так как тейк-профит следует выставлять больше, чем стоп лосс. Этот сигнал придется пропустить.
Свечи и свечные паттерны – это пульс рынка, определяющие ценовое действие (Price Action) и настроения участников рынка, что является движущей силой ценового действия.
Как торговать по паттерну «Поглощение»?
Содержание статьи
В этом обзоре мы разберём особенности формирования и торговли по паттерну «Поглощение». Этот паттерн из свечного анализа хорошо заметен на графике и предвещает разворот действующей тенденции.
Как формируется паттерн «Поглощение»?
Появление следующей мощной свечи паттерна, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении, говорит о начале коррекции, которая может даже перерасти в разворот действующей тенденции.
Виды паттерна «Поглощение»
В зависимости от цвета второй, поглощающей свечи паттерн разделяют на два вида: «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение».
«Бычье поглощение» (Bullish engulfing)
Формируется во время нисходящего движения на локальных минимумах графика цены. Первая маленькая чёрная свеча паттерна показывает, что силы медведей уже на исходе, после чего появляется большая белая свеча, полностью поглощающая тело первой. Это говорит о том, что быки почувствовали слабость медведей и активно перешли в наступление.
Дальнейшее движение цены вверх приводит к началу восходящей коррекции. Подтверждением её начала является рост котировок выше максимума второй, большой бычьей свечи паттерна.
«Медвежье поглощение» (Bearish engulfing)
Формируется во время восходящего импульса цены на локальных максимумах графика. Первая небольшая белая свеча паттерна говорит о том, что быки уже устали и им требуется передышка. Появившаяся следом большая чёрная свеча, поглотившая своим телом белую, свидетельствует о том, что медведи воспользовались ситуацией и активно двинулись в контрнаступление.
Дальнейшее движение котировок вниз приводит к началу нисходящей коррекции. Подтверждением начала нисходящего движения будет падение цены ниже минимума второй, большой медвежьей свечи паттерна.
Как выглядит паттерн «Поглощение»
Торговля по паттерну «Поглощение»
Поскольку паттерн «Поглощение» является разворотным, перед его появлением должно наблюдаться восходящее или нисходящее движение цены, в боковике его лучше игнорировать. Для торговли рекомендуется использовать старшие таймфреймы: от Н1 и выше, а также высоколиквидные активы: валютные пары, золото, нефть, акции, фондовые индексы.
«Бычье поглощение» – покупка
Алгоритм торговли бычьего паттерна выглядит так:
«Медвежье поглощение» – продажа
Алгоритм торговли медвежьего паттерна такой:
Что усиливает паттерн «Поглощение»
Известный трейдер и аналитик, популяризатор свечного анализа Стив Нисон (Steve Nison) выделяет несколько факторов, которые «усиливают» или повышают вероятность отработки паттерна «Поглощение»:
Заключение
Разворотные свечные паттерны «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение» формируются на локальных экстремумах графика цены в ходе восходящей или нисходящей тенденции. Их появление на графике предвещает возможное начало коррекции или даже разворот тренда.
Вероятность отработки этих паттернов увеличивается при появлении усиливающих факторов, а также в сочетании с паттернами теханализа, уровнями поддержки и сопротивления, сигналами торговых индикаторов. Перед началом реальной торговли следует попрактиковать использование этих паттернов на демо-счёте.
Познакомиться с другими свечными паттернами можно в этой статье:
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.