кумуляция что это в страховании

Discovered

О финансах и не только…

Кумуляция страховых рисков

Кумуляция страховых рисков — сосредоточение опасности одновременного наступления событий, влекущих крупные выплаты страхового возмещения (страхового обеспечения). Кумуляция в страховании — это совокупность рисков, при которой большое количество застрахованных объектов или несколько объектов со значительными страховыми суммами могут быть затронуты одним и тем же страховым случаем, в результате чего возникает очень крупный убыток (наводнение, ураган, землетрясение).

Кумуляция страховых рисков имеет как объективные (неблагоприятная рисковая ситуация), так и субъективные (несбалансированный страховой портфель) причины.

Характер проявления кумуляции страховых рисков определяется сферой деятельности страховой компании. В прямом страховании кумуляция страховых рисков может проявляться в двух формах.

Во-первых, как возможное одновременное наступление большого числа страховых случаев, что даже при незначительных убытках по каждому из них приводит к крупным выплатам. Избежать или смягчить последствия кумуляции страховых рисков такого типа можно территориальной раскладкой ущерба.

Во-вторых, кумуляция страховых рисков может происходить в случае объединения на ограниченной площади материальных ценностей, совокупная страховая сумма которых достигает значительных размеров: перевозка дорогостоящих грузов на одном судне, накопление ценностей на складах, в супермаркетах, рост стоимости промышленных объектов.

В таких случаях необходимо разделение рисков, в т.ч. путем их перестрахования. В перестраховании кумуляция страховых рисков связана с применением договоров, по которым перестраховываются не отдельные риски, а сумма обязательств прямого страховщика, когда в ходе ретроцессии перестраховщик включает в портфель одни и те же крупные риски несколько раз.

Кумуляция страховых рисков возникает также в связи с включением в страховой портфель так называемых зависимых рисков (рисков, на появление которых оказывают влияние другие риски).

Устранение кумуляции страховых рисков – одна из важнейших задач управления страховым риском. Особого внимания с позиций предупреждения кумуляции страховых рисков требуют виды страхования, включающие ответственность по фундаментальным рискам, в частности стихийным бедствиям; рискам, характер которых изучен недостаточно хорошо, а страховые суммы велики (страхование космических рисков, экологических рисков); рискам финансового характера (в т.ч. страхование риска неплатежа), которые могут кумулироваться в условиях кризисных явлений в экономике.

Источник

Кумуляция страховых рисков: что это такое

Английская пословица «Don’t put all your eggs in one basket», которую на русский язык можно перевести как «Не кладите яйца в одну корзину», — это идеальное описание такого явления, как кумуляция. Mafin Media объясняет, в чем его суть и почему кумуляция может оказаться критичной для страховой компании.

Кумуляция в страховании (от лат. cumulo — накапливаю, усиливаю) — опасное скопление в страховом портфеле рисков, которые могут произойти в результате одного и того же события (например, наводнения или землетрясения) либо на одной и той же территории (пожар в таксопарке).

Кумуляцией можно считать любое сосредоточение рисков, при котором один инцидент может повлечь наступление нескольких страховых случаев с колоссальными убытками для страховой компании. Чаще всего это определение относится к имущественному страхованию.

Пример

Существуют два типа причин, при которых страховая компания может столкнуться с кумуляцией.

Но никто не гарантирует, что то же самое наводнение не произойдет в городе или регионе, где его никогда не было (или же последний раз оно случалось сотню лет назад). Такие вещи не сможет предугадать ни одна страховая компания.

Однако есть и субъективные причины, когда страховщик сам вгоняет себя в потенциально опасную ситуацию, формируя несбалансированный рисковый портфель.

Подобное положение дел может возникнуть, к примеру, если компания берет на себя определенный тип специфических и непопулярных рисков с привлекательным процентом вознаграждения. И когда субъективные и объективные причины накладываются друг на друга, последствия для страховщика могут быть катастрофичны.

Пример

Чтобы избежать накопления в одном портфеле рисков, грозящих компании при страховом случае колоссальным ущербом, крупные и добросовестные страховщики прибегают к перестрахованию. Причем не только конкретных рисков, но и суммарных обязательств по договору. Это позволяет минимизировать вероятность возникновения как минимум субъективных причин для кумуляции.

Источник

Кумуляция что это в страховании

ч УФТБИПЧБОЙЙ РПД ТЙУЛПН РПОЙНБЕФУС ПРБУОПУФШ ОЕВМБЗПРТЙСФОПЗП ЙУИПДБ ЛБЛПЗП-МЙВП УПВЩФЙС, СЧМЕОЙС, РТПГЕУУБ. тЙУЛ- ЬФП ПФТБЦЕОЙЕ РПФЕОГЙБМШОПК ХЗТПЪЩ ОБУФХРМЕОЙС ХЭЕТВБ.

йНЕООП ПЭХЭЕОЙЕ ТЙУЛБ Й УХЭЕУФЧЕООЩЕ УЧСЪЙ НЕЦДХ ТЙУЛПН Й ХЭЕТВПН ЪБУФБЧМСАФ МАДЕК УФТБИПЧБФШУС ПФ ЗЙРПФЕФЙЮЕУЛПЗП ОБУФХРМЕОЙС ОЕВМБЗПРТЙСФОПЗП УФЕЮЕОЙС ПВУФПСФЕМШУФЧ, ЛПФПТПЕ РТЙОПУЙФ ТЕБМШОЩЕ РПФЕТЙ.

лБЦДЩК ЧЙД ДЕСФЕМШОПУФЙ АТЙДЙЮЕУЛПЗП Й ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП МЙГБ ОЕУЕФ Ч УЕВЕ ПРТЕДЕМЕООХА ДПМА ТЙУЛБ. тЙУЛ УПРТСЦЕО Й У РТЙТПДОЩНЙ СЧМЕОЙСНЙ РТЙЧЕДЫЙНЙ Л РПФЕТЕ ЙМЙ РПТЮЕ ЙНХЭЕУФЧБ, ДПИПДПЧ, ЪДПТПЧШС Й ДТХЗЙИ НПНЕОФПЧ ЧЕДХЭЙИ ЪБ УПВПК ЪОБЮЙФЕМШОЩЕ НБФЕТЙБМШОЩЕ ЙЪДЕТЦЛЙ.

тЙУЛ У ПДОПК УФПТПОЩ, РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК ФПМШЛП ЧПЪНПЦОПУФШ ОБУФХРМЕОЙС ОЕВМБЗПРТЙСФОПЗП УПВЩФЙС, ОП, У ДТХЗПК, СЧМСЕФУС ПВЯЕЛФЙЧОЩН СЧМЕОЙЕН Ч МАВПК УЖЕТЕ ЮЕМПЧЕЮЕУЛПК ДЕСФЕМШОПУФЙ, РТПСЧМССУШ РПЧУЕНЕУФОП ЛБЛ НОПЦЕУФЧП ПФДЕМШОЩИ ПВПУПВМЕООЩИ ЙМЙ УЧСЪБООЩИ НЕЦДХ УПВПК ТЙУЛПЧ.

ч ЬФПН УМХЮБЕ РТПУНБФТЙЧБЕФУС ПРТЕДЕМЕООБС ЪБЛПОПНЕТОПУФШ ОБУФХРМЕОЙС УМХЮБКОЩИ УПВЩФЙК.

рП УЧПЕНХ ИБТБЛФЕТХ, ТБЪОПЧЙДОПУФСН, УФЕРЕОЙ РТПСЧМЕОЙС ЛБЦДЩК ТЙУЛ РТЙОПУЙФ ПФ ОЕЪОБЮЙФЕМШОЩИ ДП ПЮЕОШ ЛТХРОЩИ, ЛБФБУФТПЖЙЮЕУЛЙИ ХЭЕТВПЧ, РПЬФПНХ РТЙОЙНБС ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ТЙУЛ УМЕДХЕФ ЧОЙНБФЕМШОП ЙЪХЮЙФШ ПВЯЕЛФ УФТБИПЧБОЙС, ЕЗП УПУФПСОЙЕ, ЧОЕЫОЕЕ ПЛТХЦЕОЙЕ, УФЕРЕОШ ЪБЭЙЭЕООПУФЙ, РПДЧЕТЦЕООПУФШ УФТБИПЧПНХ ТЙУЛХ, ЮБУФПФЕ РТПСЧМЕОЙС ТЙУЛБ ОБ РПДПВОЩИ ПВЯЕЛФБИ Й ЧПЪНПЦОЩЕ РПУМЕДУФЧЙС ОБУФХРМЕОЙС УФТБИПЧПЗП УМХЮБС.

3.2 лХНХМСГЙС ТЙУЛБ.

лХНХМСГЙС НПЦЕФ ЙНЕФШ НЕУФП Й РП ПДОПНХ ПВЯЕЛФХ (РЕТЕЧПЪЛБ ОБ ПДОПН УХДОЕ ЗТХЪПЧ, УПЧПЛХРОБС УФТБИПЧБС УХННБ ОБ ЛПФПТПН НПЦЕФ ДПУФЙЗБФШ ЪОБЮЙФЕМШОЩИ ТБЪНЕТПЧ; РБДЕОЙЕ РБУУБЦЙТУЛПЗП МЙВП ФТБОУРПТФОПЗП УБНПМЕФБ ОБ ЦЙМЩЕ ЙМЙ РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩЕ НБУУЙЧЩ).

лХНХМСГЙС ЧПЪНПЦОБ РТЙ УФЕЮЕОЙЙ Ч ЛПТПФЛЙК РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ОЕЪОБЮЙФЕМШОЩИ РП ЧЕМЙЮЙОЕ ПДОПТПДОЩИ ТЙУЛПЧ (ХЗПО Ч ФЕЮЕОЙЕ НЕУСГБ ВПМШЫПЗП ЛПМЙЮЕУФЧБ БЧФПНПВЙМЕК) РТЙЧПДСЭЙИ Ч ЛПОЕЮОПН ЙФПЗЕ Л ЛТХРОЩН УФТБИПЧЩН ЧЩРМБФБН Ч ПЗТБОЙЮЕООПН РТПНЕЦХФЛЕ ЧТЕНЕОЙ.

ч РЕТЕУФТБИПЧБОЙЙ ЛХНХМСГЙС ЧПЪОЙЛБЕФ Ч ФЕИ УМХЮБСИ, ЛПЗДБ УФТБИПЧПЕ ПВЭЕУФЧП ХЮБУФЧХЕФ Ч ТСДЕ РЕТЕУФТБИПЧПЮОЩИ Й ТЕФТПГЕУУЙПООЩИ ДПЗПЧПТПЧ, ЛПФПТЩЕ ЧЛМАЮБАФ ПДОЙ Й ФЕ ЦЕ ТЙУЛЙ.

лХНХМСГЙС ТЙУЛПЧ ПЛБЪЩЧБЕФ УЕТШЕЪОПЕ ЧМЙСОЙЕ ОБ РМБФЕЦЕУРПУПВОПУФШ УФТБИПЧПК ПТЗБОЙЪБГЙЙ, ЕЕ ЖЙОБОУПЧХА ХУФПКЮЙЧПУФШ.

3.3 ьЛУРЕТФЙЪБ ЛБЛ НЕФПД ЧЩСЧМЕОЙС ТЙУЛПЧ.

пГЕОЛБ УПУФПСОЙС ПВЯЕЛФБ УФТБИПЧБОЙС, НЕТБ ЕЗП ЪБЭЙЭЕООПУФЙ ПФ ЧПЪНПЦОЩИ ТЙУЛПЧ, СЧМСЕФУС ПДОЙН ЙЪ ЛМАЮЕЧЩИ НПНЕОФПЧ РТЙ РТЙЕНЕ ПВЯЕЛФБ РПД УФТБИПЧХА ЪБЭЙФХ Й ПЖПТНМЕОЙЕ ДПЗПЧПТБ УФТБИПЧБОЙС.

лЧБМЙЖЙГЙТПЧБООЩК РТЙЕН ПВЯЕЛФБ РПД УФТБИПЧХА ЪБЭЙФХ, УМЕЦЕОЙЕ ЪБ ПВЯЕЛФПН Ч РЕТЙПД РТПИПЦДЕОЙС ДПЗПЧПТБ УФТБИПЧБОЙС СЧМСЕФУС ПДОЙН ЙЪ ЬМЕНЕОФПЧ ХРТБЧМЕОЙС ТЙУЛБНЙ, ПВЕУРЕЮЙЧБС РТЙ ЬФПН РТЕДПФЧТБЭЕОЙЕ ЙМЙ УНСЗЮЕОЙЕ РПУМЕДУФЧЙК УФТБИПЧЩИ УПВЩФЙК.

дПЗПЧПТЩ УФТБИПЧБОЙС ЙНХЭЕУФЧБ АТЙДЙЮЕУЛЙИ МЙГ ЪБЛМАЮБАФУС ОБ ПУОПЧБОЙЙ РЙУШНЕООПЗП ЪБСЧМЕОЙС УФТБИПЧБФЕМС.

рТЙ РПМХЮЕОЙЙ ЪБСЧМЕОЙС П УФТБИПЧБОЙЙ ЙНХЭЕУФЧБ РТЕДРТЙСФЙС, ПТЗБОЙЪБГЙЙ, ХЮТЕЦДЕОЙС УФТБИПЧЭЙЛ РТПЧПДЙФ ЛПНРМЕЛУ ЬЛУРЕТФОЩИ ПГЕОПЛ УФТБИХЕНЩИ ПВЯЕЛФПЧ.

ьЛУРЕТФЙЪХ УФТБИХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ РТПЧПДЙФ ЧЩУПЛПЛЧБМЙЖЙГЙТПЧБООЩК, РПДЗПФПЧМЕООЩК УРЕГЙБМЙУФ, УРПУПВОЩК ТБЪПВТБФШУС Ч ФЕИОПМПЗЙЙ ЬЛУРЕТФЙТХЕНПЗП РТПЙЪЧПДУФЧБ, ДБФШ РТБЧЙМШОХА ПГЕОЛХ УПУФПСОЙС ПВЯЕЛФБ УФТБИПЧБОЙС, УФЕРЕОЙ ЕЗП УПИТБООПУФЙ, ТЕБМШОХА УФПЙНПУФШ ПВЯЕЛФБ, ЛПОЛТЕФОЩЕ РТЕДМПЦЕОЙС Й ТЕЛПНЕОДБГЙЙ УФТБИПЧБФЕМА РП РТЕДПФЧТБЭЕОЙА ЧЕТПСФОПЗП ТЙУЛБ.

пГЕОЛБ УФТБИХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ ОЕПВИПДЙНБ ДМС ХУФБОПЧМЕОЙС УФТБИПЧПК УХННЩ. рПУМЕДОСС ПРТЕДЕМСЕФ НЕТХ ПВСЪБФЕМШУФЧБ УП УФПТПОЩ УФТБИПЧЭЙЛБ. ч УФТБИПЧПК УХННЕ НЩ ОБИПДЙН НБЛУЙНБМШОЩК РТЕДЕМ ЧПЪОБЗТБЦДЕОЙС УП УФПТПОЩ УФТБИПЧПЗП РТЕДРТЙСФЙС. оХЦОП ЙНЕФШ Ч ЧЙДХ, ЮФП ЪОБЮЕОЙЕ УФТБИПЧПК УХННЩ ОЕПДЙОБЛПЧБ- Ч УФТБИПЧБОЙЙ ЦЙЪОЙ Й Ч УФТБИПЧБОЙЙ ЙНХЭЕУФЧБ. ч РПУМЕДОЕН УФТБИПЧБОЙЙ ТБЪНЕТ УФТБИПЧПЗП ЧПЪОБЗТБЦДЕОЙС ПРТЕДЕМСЕФУС УФЕРЕОША ФПЗП ХЭЕТВБ, ЛПФПТПЕ РПОЕУМП ЙНХЭЕУФЧП РТЙ ОБУФХРМЕОЙЙ УФТБИПЧПЗП УМХЮБС. чППВЭЕ РТЙ МЙЛЧЙДБГЙЙ УФТБИПЧЩИ ХВЩФЛПЧ ДЕКУФЧХЕФ ПУОПЧОПК РТЙОГЙР- УФТБИПЧБФЕМШ ОЕ ДПМЦЕО ЙНЕФШ ЧЩЗПДХ ПФ УФТБИПЧБОЙС.

чЧЙДХ ЬФПЗП ПГЕОЛБ УФТБИПЧПЗП ПВЯЕЛФБ Й ХУФБОПЧМЕОЙЕ ОБ ПУОПЧБОЙЙ ЕЕ УФТБИПЧПК УХННЩ ЙНЕЕФ ПУПВП ЧБЦОПЕ ЪОБЮЕОЙЕ Ч ЙНХЭЕУФЧЕООПН УФТБИПЧБОЙЙ. уФТБИПЧБФЕМШ ДПМЦЕО ХЛБЪБФШ Ч ДБЧБЕНПН ЪБСЧМЕОЙЙ ГЕООПУФШ ПВЯЕЛФБ, Б ТБЧОП Й ФХ УХННХ, ОБ ЛБЛХА ПО ИПФЕМ ВЩ ЕЕ ЪБУФТБИПЧБФШ. ч УЧПА ПЮЕТЕДШ Й УФТБИПЧПЕ РТЕДРТЙСФЙЕ РТЙОЙНБЕФ НЕТЩ Л ФПНХ, ЮФПВЩ ЧЩСУОЙФШ ДЕКУФЧЙФЕМШОХА ГЕООПУФШ РТЕДМБЗБЕНПЗП ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ПВЯЕЛФБ. уМЙЫЛПН ЧЩУПЛБС ПГЕОЛБ, ЧПРТЕЛЙ ДЕКУФЧЙФЕМШОПК УФПЙНПУФЙ, НПЦЕФ ЧЩЪЧБФШ Х УФТБИПЧБФЕМС УФТЕНМЕОЙЕ ФЕН ЙМЙ ДТХЗЙН РХФЕН УПДЕКУФЧПЧБФШ ОБУФХРМЕОЙА УФТБИПЧПЗП УПВЩФЙС ЙМЙ ДБЦЕ ЪМПОБНЕТЕООП ЕЗП ЧЩЪЧБФШ.

пГЕОЛБ ЪБЛМАЮБЕФУС Ч ХУФБОПЧМЕОЙЙ НЕОПЧПК ГЕООПУФЙ УФТБИХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ. ч ЧЙДХ ФПЗП, ЮФП Ч УПЧТЕНЕООПН ОБТПДОПН ИПЪСКУФЧЕ ГЕООПУФШ ПВЩЮОП ЧЩТБЦБЕФУС Ч ДЕОШЗБИ, УФТБИПЧЭЙЛ Й УФТБИПЧБФЕМШ ХУФБОБЧМЙЧБАФ РТЙ ЪБЛМАЮЕОЙЙ ДПЗПЧПТБ ГЕОХ УФТБИХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ.

лТПНЕ ГЕООПУФЙ УФТБИХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ, ДМС УФТБИПЧЭЙЛБ ЙНЕЕФ УХЭЕУФЧЕООПЕ ЪОБЮЕОЙЕ ХУФБОПЧМЕОЙЕ УФЕРЕОЙ ПРБУОПУФЙ ДБООПЗП ТЙУЛБ, уФТБИПЧПЕ ХЮТЕЦДЕОЙЕ, ПРЙТБСУШ ОБ ДБООЩЕ УЧПЕЗП ОБВМАДЕОЙС ЙМЙ ОБ ДБООЩЕ, УПВТБООЩЕ ДТХЗЙНЙ БОБМПЗЙЮОЩНЙ ХЮТЕЦДЕОЙСНЙ, УПУФБЧМСЕФ ФБВМЙГЩ, РПЛБЪЩЧБАЭЙЕ ЮБУФПФХ ОБУФХРМЕОЙС ФПК ЙМЙ ЙОПК ПРБУОПУФЙ ДМС ПРТЕДЕМЕООПК ЗТХРРЩ ПВЯЕЛФПЧ. уППФЧЕФУФЧЕООП УФЕРЕОЙ ПРБУОПУФЙ, УФТБИПЧПЕ ХЮТЕЦДЕОЙЕ ЛМБУУЙЖЙГЙТХЕФ РТЕДНЕФ, ЧИПДСЭЙК Ч ЛТХЗ ЕЗП УФТБИПЧБОЙС (ФБВМЙГЩ УЗПТБЕНПУФЙ ЪДБОЙК, ФБВМЙГЩ УНЕТФОПУФЙ Й РТ.). уФТБИПЧПЕ РТЕДРТЙСФЙЕ, РПМХЮЙЧ РТЕДМПЦЕОЙЕ РТЙОСФШ ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ФПФ ЙМЙ ЙОПК ЙОДЙЧЙДХБМШОЩК ПВЯЕЛФ, ДПМЦОП ПФОЕУФЙ ЕЗП Л ПРТЕДЕМЕООПНХ ЛМБУУХ Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ УФЕРЕОЙ ПРБУОПУФЙ. дМС ЬФПЗП ЕНХ Й ОХЦОЩ УЧЕДЕОЙС, ИБТБЛФЕТЙЪХАЭЙЕ РЕТЕДБЧБЕНЩК ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ПВЯЕЛФ У ТБЪОЩИ УФПТПО (ДМС ПРТЕДЕМЕОЙС УФЕРЕОЙ РПЦБТОПК ПРБУОПУФЙ, ОЕПВИПДЙНЩ УЧЕДЕОЙС П УФТПЙФЕМШОПН НБФЕТЙБМЕ, РТПЮОПУФЙ ЛТЩЫЙ, ОБЪОБЮЕОЙЙ УФТПЕОЙС, ИБТБЛФЕТ ВМЙЪ МЕЦБЭЙИ РПУФТПЕЛ Й Ф.Д.).

дМС РТПЧЕДЕОЙС ЛБЮЕУФЧЕООПК Й РПМОПК ЬЛУРЕТФЙЪЩ УФТБИХЕНЩИ ПВЯЕЛФПЧ Ч УФТБИПЧПК ЛПНРБОЙЙ УПУФБЧМСЕФУС РПДТПВОБС РБНСФЛБ, ЧЛМАЮБАЭБС Ч УЕВС ЧУЕ ЬФБРЩ РТПЧЕТЛЙ УФТБИХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ Й РПТСДПЛ УПУФБЧМЕОЙС ПФЮЕФБ.

йЪХЮЙЧ РТЕДУФБЧМЕООЩЕ ДПЛХНЕОФЩ, РТПЧЕТЙЧ ЙИ ЙУРПМОЕОЙЕ, ПЪОБЛПНЙЧЫЙУШ У УПУФПСОЙЕН ПВЯЕЛФБ, Ч ЪБЛМАЮЙФЕМШОПК ЮБУФЙ ПФЮЕФБ УЙУФЕНБФЙЪЙТХАФУС ЧУЕ ЪБНЕЮБОЙС Й ХРХЭЕОЙС, ЧЩСЧМЕОЙЕ Ч РТПГЕУУЕ ЬЛУРЕТФОПК РТПЧЕТЛЙ, ДБАФУС ТЕЛПНЕОДБГЙЙ РП ЙИ ХУФТБОЕОЙА. ч ПФДЕМШОЩИ УМХЮБСИ ХЛБЪЩЧБАФУС УТПЛЙ ХУФТБОЕОЙС ЪБНЕЮБОЙК У РТЙРЙУЛПК, ЮФП ЕУМЙ ПОЙ ОЕ ВХДХФ ХУФТБОЕОЩ Ч ХЛБЪБООЩЕ УТПЛЙ УФТБИПЧБС ЛПНРБОЙС, РТЙ УМХЮЙЧЫЕНУС УФТБИПЧПН УПВЩФЙЙ, ПФЧЕФУФЧЕООПУФЙ ОЕ ОЕУЕФ.

ч ДБООПН УМХЮБЕ ЬЛУРЕТФ ЧЩУФХРБЕФ Ч ТПМЙ УФПТПООЕЗП РТПЧЕТСАЭЕЗП, ЙНЕАЭЕЗП УЧПЕК ГЕМША ЙЪХЮЕОЙЕ ПВЯЕЛФБ УФТБИПЧБОЙС, ЧЩСЧМЕОЙЕ ОЕДПУФБФЛПЧ Й ХРХЭЕОЙК, УРПУПВОЩИ УРТПЧПГЙТПЧБФШ УФТБИПЧПЕ УПВЩФЙЕ.

рТЕДМБЗБЕНЩЕ ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ПВЯЕЛФЩ ПФМЙЮБАФУС ТБЪОПА УФЕРЕОША ПРБУОПУФЙ. оЕЛПФПТЩЕ ПВЯЕЛФЩ НПЗХФ ПФМЙЮБФШУС ФБЛЙН ЧЩУПЛЙН ТЙУЛПН, ЮФП РТЙОСФЙЕ ЙИ ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ДМС ПВЭЕУФЧБ НПЦЕФ ПЛБЪБФШУС ПРБУОЩН, ДТХЗЙНЙ УМПЧБНЙ, НПЦЕФ ХЗТПЦБФШ ЕЗП ЖЙОБОУПЧПК ХУФПКЮЙЧПУФЙ.

ьЛУРЕТФОБС ПГЕОЛБ ТЙУЛБ РП ЛБЦДПНХ ЧЙДХ УФТБИПЧБОЙС ЙНЕЕФ УЧПЙ ПУПВЕООПУФЙ. рТЙ УФТБИПЧБОЙЙ ЙНХЭЕУФЧБ, ЛБЛ ТБУУНПФТЕОП ЧЩЫЕ, ЬЛУРЕТФЙЪЕ РПДЧЕТЗБЕФУС ЧОЕЫОЕЕ УПУФПСОЙЕ Й ЖЙЪЙЛП-ФЕИОЙЮЕУЛЙЕ ПУПВЕООПУФЙ ПВЯЕЛФБ, РТЙ УФТБИПЧБОЙЙ ЦЙЪОЙ Й ОЕУЮБУФОПЗП УМХЮБС, ЮБЭЕ ЧУЕЗП, УПУФПСОЙЕ ЪДПТПЧШС, ЧПЪТБУФ Й РТПЖЕУУЙПОБМШОБС ДЕСФЕМШОПУФШ, РТЙ УФТБИПЧБОЙЙ ЛПННЕТЮЕУЛЙИ ТЙУЛПЧ ЬЛПОПНЙЛП-ЖЙОБОУПЧПЕ УПУФПСОЙЕ УФТБИПЧБФЕМС, РТБЧЙМШОПУФШ ФЕИОЙЛП-ЬЛПОПНЙЮЕУЛЙИ ПВПУОПЧБОЙК, РПДФЧЕТЦДБАЭЙИ ЧЕМЙЮЙОХ, ЧПЪНПЦОПУФШ Й ХЭЕТВ РЕТЕДБЧБЕНПК РПД УФТБИПЧБОЙЕ ПФЧЕФУФЧЕООПУФЙ, РТЙ УФТБИПЧБОЙЙ ПФЧЕФУФЧЕООПУФЙ РЕТЕД ФТЕФШЙНЙ МЙГБНЙ, ЧПЪНПЦОЩЕ ТЙУЛЙ Й ЙИ ЧМЙСОЙЕ.

лБЛ Й РТЙ ЬЛУРЕТФОПК ПГЕОЛЕ ЙНХЭЕУФЧЕООЩИ ТЙУЛПЧ Ч ЬФПН УМХЮБЕ НПЗХФ РТЙЧМЕЛБФШУС БХДЙФПТЩ Й УРЕГЙБМШОЩЕ ЬЛУРЕТФЩ РП ЛБЦДПНХ ЧЙДХ УФТБИПЧБОЙС.

уМЕДХЕФ ПФНЕФЙФШ ЮФП ЬЛУРЕТФОПК ПГЕОЛЕ РПДЧЕТЗБЕФУС ОЕ ФПМШЛП ПВЯЕЛФ РТЙОЙНБЕНЩК ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ОП Й РТПЙЪПЫЕДЫЕЕ УФТБИПЧПЕ УПВЩФЙЕ. рТПЧПДЙФУС ПГЕОЛБ ЧЕМЙЮЙОЩ ХЭЕТВБ, РТЙЮЙОЩ ЕЗП ЧПЪОЙЛОПЧЕОЙС, ПФОПЫЕОЙЕ Л ХЭЕТВХ УФТБИПЧБФЕМС, ДБАФУС РТЕДМПЦЕОЙС УФТБИПЧЭЙЛХ РП ЧЕМЙЮЙОЕ ЧПЪНЕЭЕОЙС ХЭЕТВБ, МЙВП Ч ПФЛБЪЕ Ч ЧЩРМБФЕ.

фБЛЙН ПВТБЪПН ЬЛУРЕТФЙЪБ РТЕДМБЗБЕНПЗП Л УФТБИПЧБОЙА ПВЯЕЛФБ СЧМСЕФУС ПДОЙН ЙЪ НЕФПДПЧ ПРТЕДЕМЕОЙС Й РТЕДХРТЕЦДЕОЙС ЧПЪНПЦОПЗП РПФЕОГЙБМШОПЗП ТЙУЛБ.

рПНЙНП ЬЛУРЕТФЙЪЩ ЛПОЛТЕФОЩИ УФТБИХЕНЩИ ПВЯЕЛФПЧ УФТБИПЧЭЙЛЙ РТЙ ПГЕОЛЕ УПУФПСОЙС ПВЯЕЛФБ ЫЙТПЛП ЙУРПМШЪХАФ НЕФПД УТЕДОЙИ ЧЕМЙЮЙО РП ТБУУНБФТЙЧБЕНПК ТЙУЛПЧПК ЗТХРРЕ У ТБЪВЙЧЛПК ЕЕ ОБ РПДЗТХРРЩ Й ЬМЕНЕОФЩ. дБООЩК НЕФПД РТЙНЕОЙН РТЙ ОБМЙЮЙЙ Ч ПРТЕДЕМЕООПН ПВЯЕНЕ УФБФЙУФЙЮЕУЛЙИ ДБООЩИ РП ТБУУНБФТЙЧБЕНПНХ ТЙУЛХ Ч ТБНЛБИ ЗТХРРЩ УФТБИПЧЩИ ПВЯЕЛФПЧ.

йНЕС ПВЫЙТОХА ВБЪХ ДБООЩИ РП ЛПОЛТЕФОПНХ ТЙУЛХ ТБУУНБФТЙЧБЕНПК ТЙУЛПЧПК ЗТХРРЩ НПЦОП ДПУФБФПЮОП ФПЮОП ПРТЕДЕМЙФШ ХУМПЧЙС УФТБИПЧБОЙС РТЕДМБЗБЕНПЗП ПВЯЕЛФБ.

лМБУУЙЖЙЛБГЙС РПФЕОГЙБМШОЩИ ТЙУЛПЧ.

уМПЦОПУФШ, НОПЗППВТБЪЙЕ Й ЧОХФТЕООСС РТПФЙЧПТЕЮЙЧПУФШ ТЙУЛПЧ ДЕМБЕФ ОЕПВИПДЙНПК ЙИ ЛМБУУЙЖЙЛБГЙА ОБ ПУОПЧЕ ЛТЙФЕТЙЕЧ ДЙЖЖЕТЕОГЙБГЙЙ У РПНПЭША ЛПФПТЩИ НПЦОП ЗТХРРЙТПЧБФШ ПФДЕМШОЩЕ ТЙУЛЙ.

лМБУУЙЖЙЛБГЙПООБС УЙУФЕНБ ТЙУЛПЧ

лМБУУЙЖЙЛБГЙС ТЙУЛПЧ РПЪЧПМСЕФ РТПЧПДЙФШ ЙУУМЕДПЧБОЙС Й БОБМЙЪ ТЙУЛПЧ, ТБЪТБВБФЩЧБФШ УФТБФЕЗЙА Й ФБЛФЙЛХ УФТБИПЧБОЙС, НЕФПДЩ РТЕДХРТЕЦДЕОЙС РТЕДПФЧТБЭЕОЙС ПРБУОПУФЙ Й ХЭЕТВБ Ч ТБЪМЙЮОЩИ УЖЕТБИ ДЕСФЕМШОПУФЙ Й ЙОФЕТЕУПЧ ЮЕМПЧЕЛБ.

тЙУЛЙ ФБЛЦЕ ДЕМСФУС ОБ УФТБИПЧЩЕ Й ОЕ УФТБИПЧЩЕ.

3.4 уФТБИПЧЭЙЛ ЛБЛ УХВЯЕЛФ ХРТБЧМЕОЙС ТЙУЛПН.

уФТБИПЧЭЙЛ РТЙ РТПЧЕДЕОЙЙ МАВПЗП ЧЙДБ УФТБИПЧБОЙС РТПЧПДЙФ ВПМШЫХА РПДЗПФПЧЙФЕМШОХА Й ЙУУМЕДПЧБФЕМШУЛХА ТБВПФХ РП УВПТХ Й БОБМЙЪХ УФБФЙУФЙЮЕУЛЙИ ДБООЩИ У ГЕМША ПФТБЦЕОЙС УФТБИХЕНПЗП ТЙУЛБ ЮЕТЕЪ УФБФЙУФЙЮЕУЛХА ЧЕТПСФОПУФШ ОБУФХРМЕОЙС ОЕВМБЗПРТЙСФОПЗП УМХЮБС.

уФТБИПЧЩЕ ПФОПЫЕОЙС Й ТБЪНЕТ ТЙУЛБ ПФТБЦБАФУС Ч ЧБЦОЕКЫЙИ ЧПРТПУБИ ПТЗБОЙЪБГЙЙ УФТБИПЧБОЙС: Ч ТБЪНЕТЕ ТЙУЛБ Й ЕЗП ПГЕОЛЕ; Ч ЧЩТБЧОЙЧБОЙЙ Й ТБУРТЕДЕМЕОЙЙ ТЙУЛБ, ЕЗП ТБЪДЕМЕОЙЙ, Ч ФЕИОЙЮЕУЛЙИ РТЙЕНБИ Й НЕФПДБИ УФТБИПЧЭЙЛБ, У РПНПЭША ЛПФПТЩИ ОБ РТБЛФЙЛЕ ПТЗБОЙЪХЕФУС РТПЧЕДЕОЙЕ УФТБИПЧБОЙС, Ч ТЕУХТУБИ УФТБИПЧПЗП ЖПОДБ Й ЧПЪНЕЭЕОЙЙ НБФЕТЙБМШОПЗП ХЭЕТВБ УФТБИПЧБФЕМА Ч ДЕОЕЦОПК ЖПТНЕ.

уФТБИПЧЭЙЛ, РТПЧПДС ЬЛУРЕТФЙЪХ РТЙОЙНБЕНПЗП ПВЯЕЛФБ ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ЖБЛФЙЮЕУЛЙ РТЙУФХРБЕФ Л ХРТБЧМЕОЙА УФТБИХЕНПЗП ТЙУЛБ. ъБЛМАЮЕОЙЕ ЬЛУРЕТФБ ПФТБЦЕООПЕ Ч ДПЗПЧПТЕ УФТБИПЧБОЙС, ЪБУФБЧМСЕФ УФТБИПЧБФЕМС ЧЩРПМОСФШ ФТЕВПЧБОЙС УФТБИПЧЭЙЛБ ОБРТБЧМЕООЩЕ ОБ НЙОЙНЙЪБГЙА Й РТЕДПФЧТБЭЕОЙЕ ЧПЪНПЦОПЗП ТЙУЛБ.

3.5 дЕСФЕМШОПУФШ УФТБИПЧПК ЛПНРБОЙЙ РП РТЕДПФЧТБЭЕОЙА Й НЙОЙНЙЪБГЙЙ ТЙУЛБ.

уФТБИПЧБС ЛПНРБОЙС ЙНЕЕФ РТБЧП ПУФБЧМСФШ ОБ УПВУФЧЕООПЕ ХДЕТЦБОЙЕ ТЙУЛБ ОЕ ВПМЕЕ 10% ПФ ЧЕМЙЮЙОЩ УПВУФЧЕООЩИ БЛФЙЧПЧ (ОБ РТБЛФЙЛЕ ЛБЛ РТБЧЙМП РТЙОЙНБЕФУС ЧЕМЙЮЙОБ ХУФБЧОПЗП ЛБРЙФБМБ), Ч ФП ЦЕ ЧТЕНС УФТБИПЧБС ЛПНРБОЙС РП ГЕМПНХ ТСДХ ТЙУЛПЧ ХУФБОБЧМЙЧБЕФ ЛЧПФХ Ч ТБЪНЕТБИ ЪОБЮЙФЕМШОП ОЙЦЕ РТЕДЕМШОП ЧПЪНПЦОПК УХННЩ УПВУФЧЕООПЗП ХДЕТЦБОЙС ТЙУЛБ.

лБЛ РТБЧЙМП ЛЧПФЩ ХУФБОБЧМЙЧБАФУС РП ЮБУФП РПЧФПТСАЭЙНУС ТЙУЛБН ЧЕДХЭЙН Л ЙИ ЛХНХМСГЙЙ, МЙВП ЛПЗДБ РТПУНБФТЙЧБЕФУС ЪОБЮЙФЕМШОЩК ЕДЙОЙЮОЩК ТБЪПЧЩК ТЙУЛ. (УФТБИПЧБОЙЕ РТЕДРТЙОЙНБФЕМС ПФ ОЕУЮБУФОПЗП УМХЮБС ОБ ПЮЕОШ ВПМШЫХА УХННХ).

уПУФТБИПЧБОЙЕ ДПЧПМШОП ЮБУФП ЙУРПМШЪХЕФУС ДМС ЛТХРОЩИ ЙНХЭЕУФЧЕООЩИ ТЙУЛПЧ, ОП ТЕДЛП ЙУРПМШЪХЕФУС Ч «ЛПЧЕТБИ» РП ПФЧЕФУФЧЕООПУФЙ. уПУФТБИПЧБОЙЕ ЪБФТБЗЙЧБЕФ ПРТЕДЕМЕООПЕ ЮЙУМП УФТБИПЧЭЙЛПЧ, ЙЪ ЛПФПТЩИ ЛБЦДЩК УПЗМБЫБЕФУС РТЙОСФШ ДПМА Ч ТЙУЛЕ Й ЖБЛФЙЮЕУЛЙ ЧУФХРБЕФ Ч ПФДЕМШОПЕ УПЗМБЫЕОЙЕ УП УФТБИПЧБФЕМЕН. рТЙ УФТБИПЧБОЙЙ ЮБУФШ ТЙУЛБ, ЛБЛ РТБЧЙМП, ДПМЦОБ ПУФБЧБФШУС ОБ ХДЕТЦБОЙЙ УФТБИПЧБФЕМС.

рЕТЕУФТБИПЧБОЙЕ ЬФП УФТБИПЧБОЙЕ ПДОЙН УФТБИПЧЭЙЛПН(РЕТЕУФТБИПЧБФЕМЕН) ОБ ПРТЕДЕМЕООЩИ ДПЗПЧПТОЩИ ХУМПЧЙСИ ТЙУЛБ ЙУРПМОЕОЙС ЧУЕИ ЙМЙ ЮБУФЙ УЧПЙИ ПВСЪБФЕМШУФЧ РЕТЕД УФТБИПЧБФЕМЕН Х ДТХЗПЗП УФТБИПЧЭЙЛБ (РЕТЕУФТБИПЧЭЙЛБ).

уФТБИПЧЭЙЛ РПМОПУФША ПФЧЕФУФЧЕОЕО РЕТЕД УФТБИПЧБФЕМЕН ЪБ ЧЕУШ ТЙУЛ, ЛПФПТЩК ПО РТЙОСМ. пО (УФТБИПЧЭЙЛ) ЪБФЕН РПМХЮЙФ, ЮФП УМЕДХЕФ ПФ РЕТЕУФТБИПЧЭЙЛБ ПФДЕМШОП. пВЩЮОП УФТБИПЧБФЕМШ ОЕ ЪОБЕФ П УХЭЕУФЧПЧБОЙЙ ЛБЛЙИ-МЙВП РЕТЕУФТБИПЧПЮОЩИ ДЕКУФЧЙСИ, ПУХЭЕУФЧМСЕНЩИ ЕЗП УФТБИПЧЭЙЛПН.

уПУФТБИПЧБОЙЕ Й РЕТЕУФТБИПЧБОЙЕ ОБТСДХ У РТЙОСФЙЕН ОБ УФТБИПЧБОЙЕ ПВЯЕЛФПЧ У ПФЧЕФУФЧЕООПУФША, ОЕ РТЕЧЩЫБАЭЕК УПВУФЧЕООПЕ ХДЕТЦБОЙЕ ТЙУЛБ, ПВЕУРЕЮЙЧБЕФ УПЪДБОЙЕ УВБМБОУЙТПЧБООПЗП РП ТЙУЛБН УФТБИПЧПЗП РПТФЖЕМС. фБЛЙН ПВТБЪПН, Ч УФТБИПЧПН РПТФЖЕМЕ ТЙУЛЙ УЛПНРМЕЛФПЧБОЩ Ч ТБЪНЕТБИ ОЕ РТЕЧЩЫБАЭЙИ УПВУФЧЕООПЕ ХДЕТЦБОЙЕ Й Ч УМХЮБЕ УФТБИПЧЩИ УПВЩФЙК Й ЧЩРМБФ РП ОЙН ОЕ РПЧМЙСАФ ОБ РМБФЕЦЕУРПУПВОПУФШ Й ЖЙОБОУПЧХА ХУФПКЮЙЧПУФШ УФТБИПЧЭЙЛБ.

3.6 хРТБЧМЕОЙЕ УФТБИПЧЩН РПТФЖЕМЕН.

чЕМЙЮЙОХ ПФЧЕФУФЧЕООПУФЙ УПВУФЧЕООПЗП ХДЕТЦБОЙС ТЙУЛБ УФТБИПЧБС ПТЗБОЙЪБГЙС ХУФБОБЧМЙЧБЕФ УБНПУФПСФЕМШОП РП ЛБЦДПНХ ЧЙДХ УФТБИПЧБОЙС. тБЪНЕТ УПВУФЧЕООПЗП ХДЕТЦБОЙС ТЙУЛБ ОЕ ДПМЦЕО РТЕЧЩЫБФШ 10% ПФ ЧЕМЙЮЙОЩ УПВУФЧЕООЩИ БЛФЙЧПЧ.

бОБМЙЪЙТХС ЮБУФПФХ Й ПРХУФПЫЙФЕМШОПУФШ УФТБИПЧЩИ УМХЮБЕЧ, ЙИ ФСЦЕУФШ, УФТБИПЧБС ПТЗБОЙЪБГЙС ПРТЕДЕМСЕФ ЛЧПФХ РП ЛБЦДПНХ ЧЙДХ УФТБИПЧБОЙС, ЛПФПТБС Ч ТСДЕ УМХЮБЕЧ ЪОБЮЙФЕМШОП ОЙЦЕ РТЕДЕМШОП ЧПЪНПЦОПЗП ХДЕТЦБОЙС ПФЧЕФУФЧЕООПУФЙ УФТБИПЧПК ПТЗБОЙЪБГЙЙ.

хРТБЧМЕОЙЕ УФТБИПЧЩН РПТФЖЕМЕН ЬФП Й ДТПВМЕОЙЕ ЛТХРОЩИ ТЙУЛПЧ У РЕТЕДБЮЕК Ч РЕТЕУФТБИПЧБОЙЕ ПФЧЕФУФЧЕООПУФЙ РТЕЧЩЫБАЭЕК УПВУФЧЕООПЕ ХДЕТЦБОЙЕ.

гЕДЕОФ (РЕТЕУФТБИПЧБФЕМШ) ЧЕДЕФ ХЮЕФ РЕТЕДБЧБЕНЩИ Й РТЙОЙНБЕНЩИ ТЙУЛПЧ РЕТЕУФТБИПЧБОЙС РП ЛБЦДПНХ ГЕУУЙПОБТЙА (РЕТЕУФТБИПЧЭЙЛХ),ПФУМЕЦЙЧБС ФЕН УБНЩН УВБМБОУЙТПЧБООПУФШ РЕТЕДБЧБЕНЩИ Й РТЙОЙНБЕНЩИ ТЙУЛПЧ, Б ЬФП ЕУФШ ОЙ ЮФП ЙОПЕ ЛБЛ ХРТБЧМЕОЙЕ УФТБИПЧЩН РПТФЖЕМЕН.

хРТБЧМЕОЙЕ УФТБИПЧЩН РПТФЖЕМЕН, ЕЗП УВБМБОУЙТПЧБООПУФЙ РП ТЙУЛБН, СЧМСЕФУС ПДОЙН ЙЪ ПУОПЧОЩИ ЖБЛФПТПЧ ПВЕУРЕЮЙЧБАЭЙИ ЖЙОБОУПЧХА ХУФПКЮЙЧПУФШ УФТБИПЧЭЙЛБ.

3.7 рТЕДХРТЕДЙФЕМШОЩЕ НЕТПРТЙСФЙС Ч УФТБИПЧБОЙЙ.

уФТБИПЧЭЙЛЙ ЙНЕАФ ЙОФЕТЕУ Ч УОЙЦЕОЙЙ ЮБУФПФЩ Й НБУЫФБВПЧ ХВЩФЛПЧ ОЕ ФПМШЛП, ЮФП ВЩ РПЧЩУЙФШ УЧПЙ УПВУФЧЕООЩЕ РТЙВЩМЙ, ОП ФБЛ ЦЕ УДЕМБФШ УЧПК ЧЛМБД Ч ПВЭЕЕ УПЛТБЭЕОЙЕ ЬЛПОПНЙЮЕУЛЙИ РПФЕТШ, ЛПФПТЩЕ УПРХФУФЧХАФ ХВЩФЛБН.

йУФПЮОЙЛБН УТЕДУФЧ ДМС РТПЧЕДЕОЙС РТЕЧЕОФЙЧОЩИ НЕТПРТЙСФЙК Х УФТБИПЧЭЙЛПЧ УМХЦЙФ ЖПОД РТЕЧЕОФЙЧОЩИ НЕТПРТЙСФЙК (жрн) УПЪДБЧБЕНЩК ЪБ УЮЕФ ПВСЪБФЕМШОЩИ ПФЮЙУМЕОЙК ПФ УФТБИПЧЩИ РМБФЕЦЕК РП ЙНХЭЕУФЧЕООЩН ЧЙДБН УФТБИПЧБОЙС. чЕМЙЮЙОБ ПФЮЙУМЕОЙК Ч жрн СЧМСЕФУС ЪБ МЙГЕОЪЙТПЧБООПК ЮБУФША УФТБИПЧПЗП ФБТЙЖБ.

Источник

Тема 4. Основы построения страховых тарифов

Цель – раскрыть значение тарифной ставки в страховании и рассмотреть особенности существующих методов определения тарифных ставок по рисковым видам страхования и по страхованию жизни.

1. Определить актуарные расчеты и их значение в оценке риска.

2. Раскрыть понятие тарифной ставки. Изучить ее состав и структуру.

3. Изучить существующие виды тарифных ставок и их основные характеристики.

4. Рассмотреть основные показатели страховой статистики и порядок их определения.

5. Изучить порядок расчета страховых тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни (рисковым видам страхования).

6. Изучить порядок расчета страховых тарифов по страхованию жизни.

Оглавление

1. Понятие и задачи актуарных расчетов

Основы актуарных расчетов были заложены в XVII в. в работах ученых Д. Граунта, Яна де Витта и Э. Галлея. В 1662 г. была опубликована работа английского ученого Д. Граунта, которая называлась «Естественные и политические наблюдения, сделанные над бюллетенем смертности». Он был первым ученым, который обработал данные о смертности людей и построил таблицы смертности. Также, в это время голландский ученый Ян де Витт выпустил в свет работу о тарифах по страхованию пожизненной ренты, в которой описал метод исчисления страховых взносов в зависимости от возраста застрахованного и нормы роста денег. Дальнейшее развитие теория актуарных расчетов получила в работах английского астронома и математика Э. Галлея, который дал определение основных таблиц смертности (предложенная им форма таблиц смертности применяется до сих пор). На разработанную Э. Галлеем таблицу опираются современные приемы расчетов тарифов по страхованию жизни.

Актуарные расчеты, или расчеты тарифов по любому виду страхования, — это процесс, в ходе которого определяются расходы на страхование определенного объекта.

Актуарные расчеты преследуют две основные цели:

1) определение и анализ расходов на страхование конкретного объекта, себестоимость страховой услуги;

2) расчет тарифа по конкретному виду страхования, стоимости услуги, оказываемой страховщиком страхователю.

Задачами актуарных расчетов являются следующие:

1. Расчет математической вероятности наступления страхового случая, определение частоты и степени тяжести последствий причинения ущерба как в отдельных рисковых группах, так и в целом по страховой совокупности;

2. Математическое обоснование необходимых расчетов на ведение дела страховщиком, а также прогнозирование тенденций их развития;

3. Исследование и группировка рисков в рамках страховой совокупности, т. е. выполнение требований научной классификации рисков с целью создания гомогенной подсовокупности в рамках общей страховой совокупности;

4. Математическое обоснование необходимых резервных фондов страховщика, предложение конкретных методов и источников формирования этих фондов.

Особенности актуарных расчетов:

Актуарные расчеты классифицируют по видам страхования, территории и времени (плановые и отчетные или последующие).

Актуарные расчеты могут быть общими (для всей страны), зональными (для определенного региона) и территориальными (для отдельного района).

Плановые актуарные расчеты составляются в том случае, когда предполагается введение нового вида страхования, по которому отсутствуют достоверные наблюдения риска, но возможно использовать данные актуарных расчетов по однотипным или близким по содержанию видам страхования. Плановые актуарные расчеты корректируют каждые года с использованием полученных статистических данных. Именно они составляются на практике по уже совершенным операциям страховщика. Эти расчеты ориентированы на деятельность страховщика в будущем при проведении данного вида страхования.

2. Состав и структура тарифной ставки

2.1. Понятие тарифной ставки

Тарифная ставка (страховой тариф) представляет собой ставку взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. Обычно за единицу страховой суммы принимается 100 рублей. С ее помощью определяется величина страховой премии, которую страхователь должен уплатить страховщику при заключении договора страхования. Тарифы исчисляются таким образом, чтобы сумма собранных взносов оказалась достаточной для выплат, предусмотренных условиями страхования. Максимально возможная выплата равна страховой сумме.

Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название брутто-ставки. В свою очередь, брутто-ставка состоит из двух частей: нетто-ставки и нагрузки. Собственно нетто-ставка выражает цену страхового риска: пожара, наводнения, взрыва и т. д. Нагрузка покрывает расходы страховщика по организации и проведению страхового дела, включает отчисления в запасные фонды, содержит элементы прибыли. В основе построения нетто-ставки по любому виду страхования лежит вероятность наступления страхового случая.

На рис. 1 показаны состав и структура брутто-ставки.

Рис. 1. Структура брутто-ставки

На размер нетто-ставки влияют два фактора:

При расчете страховых премий особое внимание уделяется оценке степени риска.

Размер нетто-премии определяется как произведение страховой суммы на коэффициент, который отражает степень риска страховщика. Он называется нетто-тарифом, или нетто-ставкой. Он меньше единицы и чаще всего выражается либо в процентах от страховой суммы, либо в рублях со 100 рублей страховой суммы. Если она выражена в процентах, то формулу для расчета нетто-премии можно записать следующим образом:

При расчете брутто-ставки первоначально находят нетто-ставку (методы ее определения будут рассмотрены далее), к ней добавляется нагрузка, отражающая долю расходов страховщика в страховой премии, и получается окончательная тарифная ставка, которая определяет величину всего страхового взноса.

Доля нагрузки в брутто-ставке обозначается буквой f и выражается в процентах или долях единицы. В общем случае она определяется по данным бухгалтерского учета страховщика как отношение суммы всех расходов (Р), для покрытия которых предназначена нагрузка, за исключением комиссионных к сумме брутто-премии по данному виду страхования. К этому показателю прибавляется процент комиссионных, получаемых посредниками от премий по данному виду страхования, и доля прибыли в брутто-ставке, которую страховщик хочет получить по данному виду страхования.

Для расчета брутто-ставки применяют следующую формулу:

Если доля нагрузки в брутто-ставке f выражена в процентах, то формула принимает следующий вид:

Эта формула для определения брутто-ставки является общей для всех видов страхования, отличаются только методы расчета нетто-ставки в зависимости от вида страхования, входящей в нее, в нее.

2.2. Характеристика страхового взноса (страховой премии)

Страховой взнос (страховая премия) имеет несколько трактовок:

макроэкономическую, где он представляет собой часть национального дохода (выделяется страхователем с целью гарантии его интересов от вредоносного воздействия неблагоприятных событий);

микроэкономическую — здесь страховой взнос рассматривается как оплата страховой услуги;

юридическую, где страховой взнос определяется как денежное выражение страхового обязательства, которое оговорено и подтверждено путем заключения договора страхования между его участниками;

математическую, где страховой взнос — это периодически повторяющийся платеж страхователя страховщику и средняя величина, приходящаяся на один полис страхового портфеля от всех обязательств страховщика.

Виды страховой премии (взноса). Для характеристики различных технических сторон страхового взноса используются различные понятия.

По своему предназначению страховой взнос подразделяется на рисковую премию, сберегательный (накопительный) взнос, нетто-премию, достаточный взнос, брутто-премию (тарифную ставку).

Рисковая премия — чистая нетто-премия, означает часть страхового взноса в денежной форме, предназначенную на покрытие риска. Величина рисковой премии зависит от степени вероятности наступления страхового случая.

Сберегательный (накопительный) взнос присутствует в договорах страхования жизни. Он предназначен для покрытия платежей страхователя при истечении срока страхования. В течение срока действия договора страхования размер сберегательного (накопительского) взноса изменяется.

Достаточный взнос равен сумме нетто-премии и нагрузки, включенных в издержки страховщика. Достаточный взнос можно рассматривать как брутто-премию, или тарифную ставку.

Брутто-премия — тарифная ставка страховщика. Состоит из достаточного взноса и надбавок на покрытие расходов, связанных с проведением предупредительных мероприятий, рекламы и пропаганды, расходами на покрытие убыточных видов страхования и др. Каждый надбавочный элемент, включенный в брутто-премию, ведет к увеличению всей тарифной ставки (страхового тарифа).

По характеру рисков страховые взносы классифицируются на натуральные и постоянные премии.

Натуральная премия предназначена для покрытия риска за определенный промежуток времени. Она отвечает фактическому развитию риска. Натуральная премия в данный отрезок времени равна рисковой премии, с течением времени ее величина изменяется.

Постоянные (фиксированные) взносы — страховые взносы, которые с течением времени не изменяются, а остаются постоянными. Чаще всего такие взносы встречаются при заключении договоров имущественного страхования. Однако абсолютно постоянных (фиксированных) взносов имущественного страхования нет, т. к. с течением времени меняется технология производства, появляются новые материалы и технологии. Это влечет за собой изменение риска, что, в свою очередь, заставляет страховщика вносить некоторые коррективы величин постоянных взносов.

По форме уплаты страховые взносы подразделяются на единовременные, текущие, годовые и рассроченные премии.

Единовременный взнос — страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает страховщику за весь период страхования вперед. Сумма единовременного взноса определяется к моменту заключения договора страхования. В теории актуарных расчетов принято считать, что в момент заключения договора страхования обязательства сторон, участвующих в нем, равны. В единовременной премии выражается эквивалентность обязательств страховщика и страхователя.

Текущий взнос представляет собой часть общих обязательств страхователя по отношению к страховщику, т. е. является частью единовременной премии. Сумма текущих взносов по данному виду страхования всегда больше единовременного взноса. Это объясняется потерями прибыли страховщика при рассроченных, текущих взносах.

Единовременные страховые взносы подразделяются на годичные взносы с учетом экономических возможностей страхователя произвести их уплату.

Годичный взнос (премия). Единовременный страховой взнос обычно вносится по договорам, имеющим годичный срок действия. В этом случае можно говорить о годичном страховом взносе (премии), сумма которого обусловлена заключаемым договором. Годовой взнос неделим и по теории актуарных расчетов всегда больше единовременного взноса. В личном страховании выделяют срочные и пожизненные годовые страховые премии. Срочными называются те страховые взносы, которые уплачиваются в течение определенного промежутка времени. Пожизненные страховые взносы уплачиваются ежегодно, пока жив страхователь.

Рассроченный страховой взнос. Годовой взнос также может быть разделен на равные части (ежемесячный, квартальный, полугодовой). Поэтому рассроченный страховой взнос представляет собой часть годового взноса, которая уплачивается страхователем в счет заключенного договора. По теории актуарных расчетов сумма рассроченного страхового взноса всегда больше суммы годового взноса (по причине потери прибыли страховщиком по договорам с рассроченным взносом).

В зависимости от последовательности уплаты выделяют первый и последующий рассроченный страховой взнос (премии). Если момент соответствующей уплаты наступил, говорят о наступивших страховых платежах.

По времени уплаты страховые взносы подразделяются на авансовые платежи и предварительную премию.

Авансовыми платежами называются платежи, которые уплачивает страхователь страховщику заранее, до наступления срока их уплаты, указанного в заключенном договоре. Авансовые платежи обычно вносятся за весь срок действия договора. По экономической природе они равны единовременному взносу.

Предварительная премия. Страховщик может предоставить право страхователю внести полностью или частично причитающийся к уплате взнос до наступления срока уплаты. Предварительно внесенные платежи рассматриваются как взносы сберегательного характера, поступившие на счет страхового общества. Ha внесенные предварительно суммы начисляется соответствующий процент по вкладам. При наступлении страхового случая до истечения срока договора страхователь или его наследники получают не только страховую сумму, но и страховые взносы по которым не наступил срок уплаты. В этом разница между авансовыми платежами и предварительной премией.

В зависимости от отражения страховых взносов в балансе страхового общества они подразделяются на переходящие платежи, эффективную премию и результативную премию.

Переходящие платежи. Страховые сделки совершаются в конце календарного года. Довольно часто договор страхования заключается на один год или несколько лет. При этом наблюдается несовпадение календарного и страхового года. В случае, когда годовой страховой взнос уплачивается в текущем (календарном) году, но относится на период, который включает в себя последующий календарный год, производится распределение страховой премии. Та часть страховой премии, которая распределена на следующий, после календарного, год, носит название переходящих платежей. Переходящие платежи отражаются в балансе страхового общества в следующем календарном году как поступление страховых платежей текущего года.

Результативная премия представляет собой разницу между годовой нетто-премией и переходящими платежами текущего года, отнесенными на следующий год. Величина результативной премии, при прочих равных условиях, зависит от периодичности уплаты страховых платежей (ежемесячно, ежеквартально, один раз в полугодие или год). Чем меньше временной период рассроченного взноса, тем меньше величина результативной премии.

Кроме того, выделяют:

Эффективную премию, которая представляет собой сумму результативной премии и переходящих платежей, резервированных в текущем году и переходящих на следующий год. Эффективная премия — это вся сумма наличных страховых платежей, которыми располагает страховщик в данном текущем году. За ее счет производится значительная часть выплат страховых сумм и возмещений. Если долгосрочный договор страхования состоялся, и выплат за период более года его действия не произошло, то происходит выравнивание между эффективной и результативной премиями. Они взаимно компенсируются.

Перестраховочную премию — премия, которую страховщик передает перестраховщику по условиям заключенного между ними договора перестрахования. Может быть пропорциональной и непропорциональной по отношению к принятой перестраховщиком ответственности в силу заключенного договора.

По величине различают:

Необходимую премию — т. е. величину страхового взноса, который будет достаточным и позволит страховщику произвести выплаты страховых сумм и возмещений.

Справедливую премию, которая отражает принцип справедливой игры и теории вероятностей. Справедливая премия отражает также эквивалентность обязательств сторон, участвовавших в договоре страхования.

Конкурентную премию, которая позволяет страховщику в условиях рынка привлечь максимально возможное число потенциальных страхователей. Уменьшение страховой премии с целью привлечения широкого круга страхователей может привести к финансовым затруднениям у страховщика. Органы государственного страхового надзора регулируют конкурентную борьбу страховщиков путем установления минимальных пределов страховой премии по тем или иным видам страхования.

В зависимости от способа исчисления страховые взносы классифицируются на средние, степенные и индивидуальные премии.

Средние премии получаются в том случае, когда страховщик абстрагируется от индивидуальных особенностей объектов страхования и прибегает к исчислению средней арифметической для всей совокупности.

Степенные премии. В этом случае при определении страхового взноса во внимание принимается величина риска объекта, который включен в страховую совокупность. Для ее исчисления используется соответствующая статистческая информация, касающаяся отдельных рисковых признаков, например дата постройки объекта, его местоположение, функциональное назначение объекта страхования и т. д.

Индивидуальные премии получаются в том случае, когда страховщик принимает во внимание только индивидуальные особенности объекта страхования. Они применяются в отношении уникальных объектов страховщика, не имеющих аналогов или большого распространения.

В страховании также используется система основной и добавочной страховых премий. Основная страховая премия определяется при заключении договора страхования. Допускается, что она будет увеличена или уменьшена в зависимости от индивидуальных особенностей объекта страхования.

Различные скидки и надбавки корректируют основную премию. Скидки и надбавки к основной премии называются добавочной премией.

2.3. Показатели страховой статистики

В практике актуарных расчетов широко используется страховая статистика. Она представляет собой систематизированное изучение и обобщение наиболее массовых и типичных страховых операций на основе выработанных статистической наукой методов обработки обобщенных итоговых натуральных и стоимостных показателей, характеризующих страховое дело.

В наиболее обобщенном виде страховую статистику можно свести к анализу следующих показателей:

Рассмотрим основные расчетные показатели страховой статистики.

Таким образом, частота страховых событий показывает, сколько страховых случаев приходится на один объект страхования. Значение этого показателя всегда меньше 1. Из этого следует, что одно страховое событие может повлечь за собой несколько страховых случаев. Отсюда следует терминологическое различие между понятиями «страховой случай» и «страховое событие». Страховым событием может быть град, эпизоотия и т. п., охватившие своим вредоносным воздействием многочисленные объекты страхования (случаи).

Он показывает, сколько страховых случаев произойдет (наступит). Минимальный коэффициент кумуляции риска равен 1, т. е. произошло одно страховое событие, затронувшее один объект страхования (один страховой случай). Если опустошительность больше 1, то чем больше кумуляция риска и тем больше цифровое различие между числом страховых событий и числом страховых случаев.

Данный показатель меньше или равен 1. Превысить 1 он не может, т. к. это означало бы уничтожение всех застрахованных объектов более чем один раз.

С помощью этого отношения производятся оценка и переоценка частоты проявления события.

Значение этого показателя меньше 1. Обратное соотношение недопустимо, т. к. это означало бы недострахование. Убыточность страховой суммы можно также рассматривать как меру величины рисковой премии.

Полученный показатель может быть меньше, больше или равен 1. Величина нормы убыточности свидетельствует о финансовой стабильности данного вида страхования.

Данный показатель выражает вероятность наступления страхового случая. Частота ущерба всегда меньше 1. При показателе частоты, равном 1, налицо достоверность наступления данного события для всех объектов.

3. Построение страховых тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни

Первая методика применяется при следующих условиях:

р — вероятность наступления страхового случая по донному договору страхования;

— средняя страховая сумма по одному договору страхования;

— среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая ().

Нетто-ставка (Т_н) состоит из двух частей — основной части (Т_о) и рисковой надбавки (Т_р):

Основой расчета основной части нетто-ставки является убыточность страховой суммы, которая зависит от вероятности наступления страхового случая ( где m — число пострадавших объектов) и коэффициента тяжести ущерба (). Определяется:

Рисковая надбавка вводится для того, чтобы учесть неблагоприятные колебания показателя убыточности страховой суммы.

Возможны два варианта расчета рисковой надбавки:

где – коэффициент, который зависит от гарантии безопасности . Его значение представлено в табл. 1.

Источник